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交易越频繁,越容易赚钱吗?

返回>来源:信管家   发布时间:2020-03-23 22:13    关注度:

巴菲特有一个非常著名的打卡理论:如果你的投资生涯有一张卡片,只能打20个洞,每投资一次就打一个洞,20次满了投资生涯就结束了,相信你的投资业绩会好很多。

有人是赞叹——老头子到底是老头子,水平和我们就是不一样,说的多好。少出手和下重注不就是我们追求的目标吗?就和我这个公号前面提到的高概率击球一样的道理,耐心等待机会,然后下重注!

有人是怀疑——20次未免也太少了吧,真的能做到吗?我一年投资就有10多次了。有的朋友一个月甚至一天就有20次投资了,直接把卡片用完了。那这样看来20次我恐怕是很难做到了。

更多的是遗忘——很好的建议,可惜我们做不到的。估计老头子也是一种比喻,只是用来说明问题的,不必当真。这个名言估计也就是很朋友侃大山的时候作为谈资了。

在交易中,最终亏损的交易者,基本只有三种可能性:

1. 胜率不好

2. 盈亏比不好

3. 胜率盈亏比都不好

三者各自有不同的药方得以对症下药,偏偏胜率和盈亏比之间往往就是在天平的两端,因此“牺牲有限的胜率来换取较好的盈亏比”以及“牺牲有限的盈亏比来换取较好的胜率” 是很多交易执行手法必然面对的取舍。还有一个第三变因——交易频率确实存在胜率和盈亏比都良好的交易,但出现的并不频繁,如果非常追求只做两者都好的交易,那么牺牲的可能就是交易频率。胜率,盈亏比,交易频率这个铁三角,基本就是验证一个交易员盈利能力的关键三要素!

一个“能够盈利的交易系统”,但盈利效果不够理想,自然尽可能的在不打破目前盈利状况的前提下,透过“提高交易频率”的方式去扩大盈利。如何提高呢?如果要求他直接变成一天两笔甚至更高频率,等于他每天的账户回撤风险瞬间翻倍,并不是非常妥当的解法。在这个权衡之下倒是有一条还不错的折中方案,可以在“回撤风险不变”的前提之下,有效的提高交易频率:“如果一笔交易得以顺利止盈,当天可以做下一笔交易,直到有一笔交易被止损为止。” 在这个逻辑之下,其实也就是“同样一天最多错一笔”的前提下,在第一笔交易成功的交易日中,再去开第二笔交易。如果第二笔交易也成功,还可以开到第三笔交易.......以此类推,直到有一笔交易被止损为止。这里也有一个实用的小科学:创造长尾的可能性。心里学中所谓的的热手效应,指的是“射手连续命中之后的下一次投篮,投中的几率并不会比较高”,也就是独立事件的概念。可是却从来没有否认“射手有机会可以一直连续命中”, 你只有开绿灯让射手去投,才有“连续命中的可能性”,如果你规定他进一球就不能再出手了,这个可能性就永远是0。而大数法则的世界里,哪怕是0.0001%,都是远远远远大于0的!

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